Рейтинг крупнейших банков России по итогам IV квартала 2004 года, построенный на основе данных журнала "Эксперт" (декабрь 2004)

• Введение
• Таблица рейтинга
• Пояснения к значению рейтинга

Кроме экспертных рейтингов типа "Moody's", "Standard & Poor's", ИЦ "Рейтинг", существуют и аналитические (математические) рейтинги, которые представляют из себя упорядочение банков, выполненное по заданному набору критериев (показателей). В отличие от экспертных рейтингов, в аналитических рейтингах место банка в упорядочении определяется математической моделью. Один из таких рейтингов и предлагается вашему вниманию.

Источник - данные по крупнейшим банкам России, опубликованные в журнале "Эксперт", №46 (446), от 6 декабря 2004.

Методика построения рейтинга:

• Для всех банков в исходных таблицах Источника была взята только их ранжировка по значению ключевого параметра таблицы;
• Были отобраны банки, которые вошли не менее, чем в 3 таблицы, приведенные в Источнике. Таких банков оказалось 31;
• Отобранные банки с их соответствующими рангами сведены в Таблицу (см. ниже). Ячейки со знаком "тире" означают, что банк не вошел в таблицу Источника, представленную столбцом Таблицы.

Вернуться в начало

Пояснения к Таблице:

• R1 - лидеры по динамике активов в 3-м квартале 2004 года;
• R2 - лидеры по динамике собственного капитала в 3-м квартале 2004 г.;
• R3 - самые прибыльные банки по итогам 3-го квартала 2004 года;
• R4 - лидеры по показателю деловой активности в 3-м квартале 2004 года;
• R5 - лидеры по объему депозитов, привлеченных от физических лиц;
• R6 - лидеры по объему клиентского кредитования;
• R7 - лидеры по привлечению средств клиентов.

Поскольку Таблица содержит пропуски, для ее обработки был применен аппарат неполных парных сравнений (НПС), разработанный известным математиком П.Чеботаревым (см. публикацию: П. Чеботарев "Агрегирование неполных предпочтений". - "Автоматика и телемеханика", №8, 1989, стр. 125-137). Корректность метода доказана как теоретически, так и более чем 14-летней практикой его применения. В результате был получен НПС-рейтинг (рейтинг по методу Неполных Парных Сравнений) банков, который представлен в последнем столбце Таблицы.

Вернуться в начало

Для объяснения сути методики рейтинга удобно использовать спортивную терминологию.

Все банки попарно сравниваются по значению их рангов. Однократное сравнение пары банков (в рамках одного столбца Таблицы) рассматривается как одна спортивная встреча. При этом фиксируются только факты победы или поражения. Таким образом, строится "турнирная таблица" по результатам всех возможных парных сравнений. Затем, по этой таблице рассчитывается рейтинг каждого участника соревнования. Можно условно считать, что рейтинг выражает "силу" банка по совокупности выбранных критериев. (Отрицательный рейтинг соответственно выражает "слабость". При этом, важно подчеркнуть, что здесь имеется в виду не общая "слабость", а "слабость" по отношению к банкам, занявшим более высокое место в данном рейтинге).

Главная проблема, которую решает модель та, что все "соперники" встречаются друг с другом не одинаковое количество раз. Иными словами, турнирная таблица содержит пустые клетки (пропуски). Имеет место так называемый случай "незавершенного соревнования". Однако, если в реальной спортивной практике, в случае досрочного прекращения соревнования судьи могут, например, договориться засчитать результаты всех несостоявшихся встреч ничейными, то данная модель поступает более корректно.

А именно. Если известно, что участник X выиграл у участника Y, и участник Y выиграл у участника Z, то модель выдвигает гипотезу о том, что X сильнее Z. Эта гипотеза проверяется с учетом неопределенности. Что здесь понимается под неопределенностью, поясним на следующем примере: если X выиграл у Y 10 раз, а Y выиграл у Z 20 раз, то уверенность в том, что X мог бы победить Z сильнее, чем в случае, если бы X выиграл у Y 2 раза, а Y выиграл у Z 3 раза.

Существенное замечание.

Следует иметь в виду, что предлагаемый рейтинг построен по определенному, заранее заданному набору критериев, следовательно, его и следует рассматривать, как сравнение банков именно под заданным "углом зрения". Рейтинг не следует трактовать как оценку банков "в целом" или по таким обобщенным показателям как "надежность" или "кредитоспособность". Вместе с тем, в рамках заданных критериев и (особенно!) с учетом неполноты данных, НПС-рейтинг является одним из немногих инструментов, позволяющих делать обоснованные суждения о сравнительном состоянии банков в указанном смысле. Более того, методика НПС - единственная на сегодняшний день математическая модель, позволяющая корректно объединять разные рейтинги.

Рейтинг построил Павел Горский